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매매일지 - 2025년 3월 7일
1. 매매 개요
거래 종목:
- ES (S&P 500 E-mini Futures)
- MES (Micro E-mini S&P 500 Futures)
- VIX (Volatility Index Futures)
- 옵션 매매 (0EWIH25_P5660, 0EWIJ25_P5600, 0EWIH25_P5700, 0EWIH25_P5670)
매매 내역:
종목코드 청산구분 수량 매수가격 매도가격 손익
| ES M25 | 매도 | 1 | 5802.00 | 5808.75 | 332.50 |
| MES H25 | 매도 | 1 | 5742.00 | 5765.50 | 115.50 |
| VIX H25 | 매수 | 1 | 22.00 | 22.35 | 345.00 |
| 0EWIH25_P5660 | 매수 | 1 | 7.25 | 11.50 | 207.50 |
| 0EWIH25_P5660 | 매수 | 1 | 8.10 | 11.00 | 140.00 |
| 0EWIJ25_P5600 | 매수 | 1 | 66.00 | 74.50 | 420.00 |
| 0EWIH25_P5670 | 매수 | 1 | 6.17 | 8.00 | 172.50 |
| 0EWIH25_P5700 | 매수 | 1 | 25.50 | 30.00 | 345.00 |
| 0EWIH25_P5700 | 매수 | 1 | 19.00 | 28.00 | 470.00 |
총 손익:
- 총 손익 (수수료 제외): $2,548.50
- 수수료 합계: $45.78
- 순손익: $2,502.72
2. 매매 전략
- 선물 매매 전략
- S&P 500 E-mini Futures(ES) 및 Micro E-mini Futures(MES)를 활용한 트렌드 추종 전략.
- 지지선과 저항선 구간을 확인하여 반등 및 돌파 시 진입.
- ES의 경우 5802.00에서 매도 후 5808.75에서 청산하여 332.50달러의 수익.
- MES는 5742.00에서 매도 후 5765.50에서 청산하여 115.50달러의 수익.
- 옵션 매매 전략
- 풋옵션을 활용하여 지수 변동성 대비 헤징 및 수익 극대화.
- 0EWIH25_P5660의 경우 낮은 가격에서 매수 후 상승할 때 청산하여 수익 실현.
- 0EWIH25_P5700에서는 가격 상승 흐름을 타고 큰 수익 실현.
- 변동성 지표(VIX) 상승 시점에서 풋옵션을 적극 활용한 전략.
- VIX 매매 전략
- 변동성이 급등할 가능성을 고려하여 VIX 매수 진입.
- 22.00에서 매수 후 22.35에서 청산하여 345.00달러의 수익 실현.
3. 피드백 및 개선점
✔ 잘된 점:
- 선물과 옵션을 조합하여 변동성을 효과적으로 활용.
- 풋옵션의 가격 상승 타이밍을 잘 포착하여 수익 극대화.
- VIX 지수를 활용한 변동성 트레이딩이 성공적으로 작동.
✘ 개선할 점:
- 옵션 거래에서 진입 타이밍을 좀 더 최적화하여 더 나은 진입가 확보 필요.
- 선물 매매에서 청산 타이밍을 개선하여 수익을 더욱 극대화할 방법 모색.
- 전체적인 리스크 관리 전략 강화 필요 (예: 손실 제한 전략 추가).
다음 매매를 위한 목표:
- 옵션 매매 시 변동성 예측 정확도 향상.
- 선물 트레이딩 시 손절 기준을 명확히 하여 리스크 관리 강화.
- VIX 활용 매매 전략 지속 발전.
총평: 오늘의 매매는 전반적으로 긍정적인 결과를 보여주었으며, 특히 변동성 활용 전략이 효과적으로 작동하였음. 다음 매매에서는 리스크 관리와 진입 타이밍 최적화에 더욱 집중할 계획.
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