1. 거대한 권위 vs 실험 정신
고대 전쟁에서 가장 유명한 이야기는 다윗과 골리앗의 싸움이다. 당시 팔레스타인의 강자였던 골리앗은 거대한 체격과 강철 무기를 자랑하며, 모든 이스라엘 병사들이 두려워하는 존재였다. 반면 다윗은 갑옷도 없이 돌팔매 하나로 이 싸움에서 승리를 거머쥔다. 이 이야기는 단순한 신화가 아니다. 이는 우리가 금융 시장에서 볼 수 있는 전통적인 경제학과 실용적인 투자 전략 간의 대결과도 같다.
폴 새뮤얼슨과 같은 경제학자들은 랜덤워크 이론과 효율적 시장 가설을 내세우며 시장을 이기는 전략은 불가능하다고 단언했다. 그러나 에드워드 소프와 같은 실험가들은 켈리의 공식을 통해 시장에서 승리하는 방법을 찾아냈다. 이 싸움은 단순히 경제 이론과 실전 투자자의 대결이 아니라, 확립된 권위와 실험 정신의 싸움이다.
2. 절권도 철학과 금융 시장: 편견 없는 사고의 힘
브루스 리는 전통적인 무술에서 벗어나 "절권도"라는 새로운 철학을 창조했다. 그는 싸움에서 효과적인 기술이라면 어떤 무술이든 받아들여야 한다고 믿었다. UFC에서 다양한 무술이 융합되면서 전통 무술의 한계를 극복한 것처럼, 금융 시장에서도 새로운 접근 방식이 필요하다.
전통 경제학자들은 오직 효율적 시장 가설과 전통적인 투자 이론을 신봉했다. 하지만 소프, 사이먼스, 그리고 버핏과 같은 투자자들은 시장에서 승리하기 위해 다양한 전략을 시도했다. 이들은 수학과 컴퓨터 알고리즘을 활용해 정형화된 경제 이론을 뛰어넘었다.
금융 시장에서 절권도를 실천한 사람들
- 에드워드 소프: 블랙잭에서 승리하는 방법을 찾았고, 이를 금융 시장에 적용해 시장 중립적 헤지 전략을 개발.
- 제임스 사이먼스: 데이터와 수학을 활용해 르네상스 테크놀로지의 퀀트 트레이딩을 창조.
- 워렌 버핏: 기존 투자 이론을 넘어 복리 효과와 가치 투자에 집중하여 장기적인 수익을 창출.
3. UFC와 금융 시장: 실전에서 검증된 전략만이 살아남는다
UFC 초창기에는 각종 전통 무술 고수들이 등장했다. 태권도, 유도, 가라테, 복싱의 챔피언들이 "누가 가장 강한가?"라는 질문을 던졌다. 하지만 시간이 흐르면서 단일 무술만을 사용하는 파이터들은 도태되었고, 다양한 기술을 조합한 MMA(종합 격투기) 파이터들이 챔피언이 되었다.
금융 시장에서도 마찬가지다. 새뮤얼슨처럼 "시장 예측은 불가능하다"고 주장하는 경제학자들은 마치 단일 무술에 집착하는 전통 무술가들처럼, 시장의 다양한 전략을 받아들이지 않았다. 하지만 소프, 사이먼스, 버핏과 같은 투자자들은 UFC 파이터처럼 다양한 전략을 융합하여 실전에서 승리를 거머쥐었다.
4. 켈리의 공식 vs 전통 경제학: 누가 승리했는가?
새뮤얼슨은 "켈리의 공식은 오류다. 이를 따르는 사람들은 경제학을 이해하지 못한 사람들이다"라고 주장했다. 하지만 소프는 이에 개의치 않고 블랙잭과 금융 시장에서 실제로 이를 적용해 성공을 거뒀다. 40년간 연평균 20% 이상의 수익률을 기록한 소프의 전략은 단순한 이론이 아닌 실전에서 검증된 방식이었다.
켈리의 공식은 단순하다. 배팅 혹은 투자에서 실패할 확률을 고려하면서, 최대한 자본을 안전하게 불릴 수 있도록 투자 금액을 조절하는 방법이다. 이는 금융 시장뿐만 아니라 카지노, 스포츠 베팅, 그리고 심지어 사업 운영에서도 적용할 수 있다.
5. 결론: 다윗이 승리한 이유
골리앗은 힘과 권위를 믿었고, 다윗을 과소평가했다. 하지만 다윗은 실험을 통해 돌팔매술의 파괴력을 깨달았고, 골리앗과의 싸움을 철저히 계산했다. 마찬가지로, 전통 경제학자들은 시장이 완전히 효율적이며 예측할 수 없다고 믿었다. 하지만 소프, 사이먼스, 버핏과 같은 투자자들은 실험과 데이터를 통해 시장을 이기는 방법을 찾아냈다.
이 이야기의 교훈은 명확하다. 권위와 기존 지식만 믿고 실험을 거부하는 태도는 시대에 뒤처질 뿐이다. 금융 시장이든, 무술이든, 비즈니스든 실험하고 검증하는 사람이 승리한다.
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