(3편) [시장을 이기는 법] 발견의 서막 - 켈리의 공식과 복리의 마법
3장: 발견의 서막 - 금융의 숨겨진 원칙을 찾아서
1. 금융 시장의 진실과 가짜 돈벌이 비법
세상을 살아가면서 누구나 한 번쯤 "돈을 쉽게 버는 방법"을 찾아 헤매기 마련이다. 인터넷을 뒤지다 보면 마치 포르노물처럼 넘쳐나는 온갖 "돈벌이 비법"들이 있다. 그러나 대부분의 방법은 신기루에 불과하다. 필자는 트레이더로서 직접 수천 가지 이상의 방법을 연구하고 테스트해 보았지만, 실질적으로 돈이 되는 방법은 극히 드물었다.
에디슨이 10,000번의 실패 끝에 백열전구를 개발했듯이, 나 또한 금융 시장에서 통하는 원리를 찾기 위해 수많은 시행착오를 겪었다. 그리고 결국 ‘복리의 효과’와 ‘켈리의 공식’이 시장에서 살아남는 핵심임을 깨닫게 되었다.
2. 복리의 마법: 시간이 만들어주는 부
우리가 은행에 돈을 예금하면 이자가 붙는다. 연 4%의 이자를 받는다면, 원금 100만 원이 200만 원으로 늘어나는데 18년이 걸린다. 하지만 만약 연 15%의 이익을 꾸준히 올린다면? 단 5년마다 재산이 두 배가 된다.
예를 들어보자:
- 연 4% 복리: 35년 후 100만 원 → 395만 원
- 연 15% 복리: 35년 후 100만 원 → 1억 3,318만 원
단순한 숫자 같지만, 장기적인 투자에서는 엄청난 차이를 만들어낸다. 이 원리를 이해한 사람들은 한탕을 노리기보다 ‘천천히 그러나 확실하게’ 부를 쌓아간다.
3. 켈리의 공식과 시장중립적 헤지펀드
2000년대 말, 나는 한국으로 돌아와 도서관에서 금융 서적을 탐독했다. 그러던 중 ‘머니 사이언스’라는 책을 통해 **켈리의 공식(Kelly's Criterion)**을 처음 접했다. 이 공식은 수학적으로 최적의 베팅 비율을 계산하여 장기적으로 수익을 극대화하는 방법을 제시한다.
이 공식을 깊이 연구하면서 나는 워렌 버핏과 에드워드 소프 같은 투자 대가들이 바로 켈리의 공식 추종자였음을 알게 되었다. 특히, 소프는 이 공식을 활용하여 ‘시장중립적 헤지펀드’를 창립했고, 이는 주식 시장이 오르든 내리든 안정적인 수익을 내는 전략으로 자리 잡았다.
이 전략의 핵심은 두 개 이상의 금융상품을 묶어 시장의 방향성과 무관하게 안정적인 수익을 창출하는 것이다. 일반 투자자들은 주식 가격이 오르길 바라지만, 시장중립적 헤지펀드는 변동성과 시간에 베팅하며 꾸준한 수익을 노린다.
4. 시장을 이기는 법: 복리와 시간의 힘
대중들은 단기 급등주, 단기 수익에 집착하지만, 진정한 투자자는 복리의 힘과 장기적 우위 전략을 활용한다. 이 전략을 따르는 투자자들은 손절매보다는 위험을 최소화하는 포트폴리오 구성, 일정한 수익을 쌓아가는 접근법을 추구한다.
나는 이 원리를 바탕으로 나만의 투자 시스템을 만들었고, 이를 배우려는 사람들에게 교육할 기회를 제공하고 있다. 중요한 것은 대중적인 '좋은 주식 고르기'가 아닌, 금융 시장을 개인 복권 판매 사업처럼 활용하는 법을 익히는 것이다.
결론: 당신의 투자 철학을 바꿔라!
- 돈을 벌고 싶다면 단기적 욕심이 아닌 장기적 원칙을 가져라.
- 한방을 노리는 것이 아니라 복리의 마법을 이해하라.
- 켈리의 공식과 시장중립 전략을 연구하라.
이제 당신도 대중이 아닌 투자 대가들의 길을 걸어볼 차례다. 믿거나 말거나, 그러나 시간이 지나면 답은 명확해진다.
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